Chapitre I

Un soleil radieux illuminait les feuillages de la forêt de Fontainebleau. Deux cavaliers avaient mis pied à terre et s’étaient attablés à la terrasse d’une auberge aux murs embichonnés de vigne. Dans les pintes robustes et pesantes frétillait une bonne bière blonde du pays.
« Les modèles économétriques destinés à l’analyse des données de panel intègrent une composante permanente spécifique aux individus observés », plaisanta soudain Jérémie.
Le lieutenant d’Eperny exhala un léger soupir.
« Hélas, cette modélisation de l’hétérogénéité via des effets individuels aléatoires ne constitue pas une alternative valable à celle proposée antérieurement par Y. Mundlak [1961].
— Mais…
— Une variable qui ne dépendrait que de l’indice i, coupa le lieutenant, est une variable individuelle (elle est constante dans la dimension temporelle).
— Vous ne m’apprenez rien, ricana Jérémie. Ce type d’interprétation est un classique de la littérature économétrique puisque Eisner [1966, 1978] emploie ces termes à de multiples reprises. »
Piqué au vif, l’officier rétorqua sèchement :
« Les termes d’erreur ? et v sont réunis dans un seul w_it ( = v_it + ?_it ). Dans ce cadre linéaire, l’identification de ces deux sources d’aléas est impossible.
— Cette statistique est asymptotiquement distribuée selon une loi du Chi-deux à un degré de liberté, hoqueta le jeune homme.
— Non !
— Je vous dis que si !
— … à métaux ! » se gondola l’officier.
Jérémie se mit à glapir.
« Quel que soit le statut, aléatoire ou fixe de l’effet individuel, le passage en différence première ( y_it ? y_it?1 ) élimine cet effet mais crée une autocorrélation dans les résidus ! »
D’un mouvement involontaire du bras, il renversa sa bière sur le pantalon d’équitation de d’Eperny.
Un court silence entre les deux hommes sembla tuer toute vie animale dans la clairière.
Contenant une envie bien visible de souffleter le maladroit, d’Eperny décocha, d’un ton glacial, que dans « le cas où les perturbations sont des variables gaussiennes conditionnelles à la série des exogènes pour chaque t, l’estimation de T modèles Probit ou Tobit produit des estimateurs convergents ?ˆ_t, t = 1,2, … T. »
La remarque parut faire réfléchir Jérémie.
« …… ? » , demanda-t-il, d’un air étonné.
— Tout à fait, confirma le lieutenant.
— On manque parfois d’inspiration pour cuisiner les choux de Bruxelles, s’esclaffa le jeune homme. En cherchant un peu, je suis tombé sur une recette finalement assez basique qui transforme un simple légume vert en un accompagnement savoureux.
— Mais on peut tout à fait réaliser cette tarte de manière plus traditionnelle, comme l’ont fait Béa et Brian », conclut d’Eperny en clignant de l’œil d’un air entendu.
Sous le regard des écureuil et des chevreuils, les deux adversaires scellèrent leur réconciliation en broutant des fougères et poussant, de temps à autre, des couinements qui, bien plus que de longs discours, exprimaient leur totale satisfaction. ■